สารบัญ
Force Index คือ
Force Index คือเครื่องมือที่ใช้ราคา (Price) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในการหาแรงซื้อขายเพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต
เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดย Alexander Elder เทรดเดอร์ผู้โด่งดังที่เขียนหนังสือ Trading for a Living เขาได้นำเสนอเครื่องมือนี้ในหนังสือดังกล่าว โดยเขาได้ชี้ให้เห็นว่าในการเคลื่อนไหวของหุ้นจะมี 3 ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ทิศทาง (ขึ้น/ลง), ระยะทางในการปรับตัว(ขึ้น/ลง เท่าไหร่) และ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ซึ่ง Force Index นำส่วนประกอบสำคัญดังกล่าวมาพิจารณา เราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเทรดเล่นรอบระยะสั้น และยังสามารถหาจุดกลับตัวได้อีกด้วย
สูตรการคำนวณ
Force Index(1) = {Close (current period) – Close (prior period)} x Volume
Force Index(13) = 13-period EMA of Force Index(1)
สูตรการคำนวณ Force Index ค่อนข้างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน โดย Force Index ในช่วง 1-period จะใช้ส่วนต่างของราคาปิดปัจจุบัน ลบด้วย ราคาปิดวันก่อนหน้า จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ คูณด้วยปริมาณ Volume
ส่วนในการคำนวณ Force Index ในช่วง Period อื่น อย่าง 13 วันย้อนหลัง ก็เพียงใช้ 13-Period EMA ของ Force Index (1-period) ย้อน 13 วันในการคำนวณ
Force Index จะพิจารณาถึงส่วนประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง
- ทิศทาง (Up, Down)
- ระยะทางการปรับตัว (Extent)
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume)
ทิศทาง (Up, Down) – จะเทียบราคาปิดปัจจุบัน กับ ราคาปิดวันก่อนหน้า เพื่อดูว่าราคาปรับตัวขึ้น หรือปรับตัวลง
ระยะทางการปรับตัว (Extent) – ส่วนต่างของ ราคาปิดปัจจุบัน กับ ราคาปิดวันก่อนหน้า
ปริมาณการซื้อขาย (Volume) – นำปริมาณการซื้อขาย คูณส่วนต่างของราคา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมีนัยสำคัญของการเคลื่อนไหวนั้น ยิ่งตัวคูณเยอะ (Volume เยอะ) เครื่องมือจะให้ความสำคัญมาก แต่ถ้าตัวคูณน้อย (Volume น้อย) เครื่องจะให้ความสำคัญลดลง
ตัวอย่างตารางการคำนวณ 1-Period Force Index
กราฟบน 1-period Force Index จะชี้ไปชี้มา ดูไม่เรียบ (ตัดขึ้นตัดลงในช่วง 0 บ่อยมาก) Elder เลยแนะนำให้ใช้ 13-period EMA ในการทำให้เครื่องมือนี้ Smooth ขึ้น ลดการขึ้นตัดลงระหว่าง 0 ของ Indicator นี้
(การตั้งค่า Period นั้นสามารถพลิกแพลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์)
การวิเคราะห์
Force Index สามารถวิเคราะห์ถึงแรงซื้อและแรงขายของผู้เล่นในตลาด โดยสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเทรดได้อยู่ 3 รูปแบบหลักๆ คือ ดูแนวโน้ม, Divergence และเล่นรอบสวิง
ดูแนวโน้ม
Force Index สามารถใช้ยืนยันแนวโน้มการเคลื่อนวไหวของราคา หากราคาและ Indicator บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็นการยืนยันทิศทางเดียวกล่าว ทั้งนี้ Period ที่จะเลือกใช้งานนั้น ขึ้นอยู่ว่าเราจะดูแนวโน้มระยะเวลาเท่าไหร่ (สั้น กลาง ยาว)
ตัวอย่างการยืนยันรอบการขึ้นของราคา โดยใช้ 100-period Force Index โดยจากตัวอย่างกราฟข้างต้น ในช่วงที่ราคาเกิดการ Breakout ขึ้นทำ High ใหม่ เป็นจังหวะเดียวกับ Force Index ที่ทำ High ใหม่เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกัน หนุนรอบการขึ้นต่อ
Divergence
การเกิด Divergence เป็นการขัดแย้งระหว่างราคา กับ Indicator โดยสัญญาณในการกลับตัวของราคา
ตัวอย่างการเกิด Bearish divergence กับ 13-Period Force Index
ในรอบดังกล่าวราคาพยายามที่จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ Force Index ไม่ได้ทำ High ใหม่ กลับทำ High ที่ต่ำลง สะท้อนให้เห็นถึง แรงซื้อที่เบาบางลง ทำให้สุดท้ายราคาขึ้นต่อไม่ไหว กลับกลายเป็นการขาลงในที่สุด
เล่นรอบสวิง
Force Index สามารถนำมาใช้ในการเล่นรอบสวิงได้ โดยการหาจังหวะการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น (Pullback) ส่วนฝั่งขาลง ก็ตรงกันข้าม
จากตัวอย่าง การใช้ 2-period Force Index ในการเข้าเทรด เราใช้เส้นค่าเฉลี่ย 22-EMA ในการดูแนวโน้มหลัก และใช้ Force Index ในช่วงที่กลับลงมาต่ำกว่าระดับ 0 ในการหาจังหวะการย่อตัว จะเห็นได้ว่าสามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีได้เช่นเดียวกัน
สรุป
Force Index ถือว่าเป็น Indicator ที่นำข้อมูลพฤติกรรมราคาและปริมาณการซื้อขายมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ดีเลยทีเดียว สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งการดูแนวโน้ม ดู Divergence และจับจังหวะการย่อตัว ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือนี้ ร่วมกับเครื่องมือเพื่อเสริมความสามารถในการใช้งานได้อีกเช่นเดียวกัน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:force_index
- หนังสือ The New Trading for a Living: Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management (Wiley Trading) ของ Alexander Elder (คลิ๊ก)
