EquiVolume | แท่งเทียนอ้วนผอมตามปริมาณการซื้อขาย

สารบัญ

EquiVolume คืออะไร

EquiVolume คือกราฟที่แสดงขนาดแท่งเทียนตามปริมาณการซื้อขายในแต่ละวัน ถูกพัฒนาโดย Richard W. Arm Jr. เพื่อที่จะหาจุดกลับตัวจาก Volume ในการเทรดง่ายยิ่งขึ้น

Richard W. Arm Jr. เป็นผู้คิดค้น Arms Index และ TRIN (Short-Term Trading Index) ที่โด่งดังใน Wall Street

โดยแตกต่างหลักระหว่างกราฟแท่งเทียนปกติทั่วไป กับ EquiVolume คือ

EquiVolume ไม่มีไส้เทียน
ขนาดแท่งเทียนบน EquiVolume เปลี่ยนไปตามปริมาณการซื้อขาย

แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ

ถ้าปิดบวก (ปิด สูงกว่า เปิด) แท่งเทียนเป็นสีเขียว
ถ้าปิดลบ (ปิด ต่ำกว่า เปิด) แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

สูตรการคำนวณ

ใน 1 แท่งเทียน บน EquiVolume จะประกอบด้วย 3 ข้อมูล คือ ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสูง และ Volume (ปริมาณการซื้อขาย)

โดย ราคาสูงสุด (High) คือ จุดสูงสุดของแท่งเทียน , ราคาต่ำสูง คือ จุดต่ำสุดของแท่งเทียน และ Volume คือ ความกว้างของแท่งเทียน

โดยบนกราฟ EquiVolume จะไม่ Plot ราคาปิด และ ราคาเปิด (แต่จะใช้ราคาปิด และ ราคาเปิด กำหนด “สี” ของแท่งเทียนเท่านั้น

ความกว้างของแท่ง

ในการคำนวณความกว้างของแท่งเทียนเราจะใช้ปริมาณ Volume มาคำนวณ โดยจะทำการ Normalized ของแท่งทั้งหมดที่แสดงอยู่ในรูปแบบอัตราส่วน (%)

อย่างเช่น เราเปิดกราฟมา บนกราฟแสดงแท่งเทียนทั้งหมด 4 เดือนในโปรแกรมก็จะทำให้รวมปริมาณ Volume ทั้งหมดของ 4 เดือน แล้วนำปริมาณ Volume ของแต่ละแท่ง ไปหารปริมาณ Volume ทั้งหมด ซึ่งจะได้สัดส่วนมากำหนดขนาดของแท่งเทียนนั้น

โดยในแท่งเทียนที่มีปริมาณ Volume การเทรดเยอะ ก็จะอ้วน ส่วนในแท่งเทียนที่มีปริมาณ Volume การเทรดน้อย ก็จะผอม ตามสัดส่วนนั่นเอง

ซึ่งการ Plot ลักษณะนี้จะทำให้ แกน X หรือ วันที่ ไม่ได้เรียงเท่ากันอย่างต่อเนื่อง ตัวจากตัวอย่างกราฟด้านล่าง หุ้น KFT ในกราฟ แรกเป็นกราฟแท่งเทียนปกติทั่วไป ส่วนในกราฟที่ 2 เป็นการแสดงในรูปแบบของ EquiVolume ซึ่งในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายเยอะ (วงกลมสีน้ำเงิน ช่วงเดือน January) จะกินพื้นที่กราฟในแกน X มากขึ้น

การเทรด

ทะลุแนวรับแนวต้าน

การจังหวะการทะลุแนวรับแนวต้าน หากราคาทะลุแล้วมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น จะทำให้การทะลุนั้นมีนัยสำคัญ

ต่างกับการทะลุแนวรับแนวต้านแบบไม่มี Volume ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุน

ตัวอย่างกราฟด้านบน หุ้น CAT จะเห็นได้ว่ามีจังหวะการ Breakout (ทะลุ) อยู่ 2 ครั้ง

ในครั้งแรก : เป็นการทะลุแนวต้านออกจากกรอบ Falling Wedge แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง

ครั้งที่สอง : เป็นการทะลุแนวต้าน High ก่อนหน้า พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น (สูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน) แสดงถึงการยืนยันรอบการ Breakout ในครั้งนี้

ตัวอย่างถัดมา กราฟหุ้น INTU แสดงให้เห็นถึงการหลุดแนวรับ พร้อมกับปริมาณ Volume ที่หนาแน่น สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายที่รุนแรง สุดท้ายราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง

หาจุดกลับตัว

ตัวอย่างกราฟ หุ้น AA เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาลง สู่ขาขึ้น โดยราคาเกิดการทะลุเส้น Downtrend line ในรอบหลัก พร้อมกับปริมาณ Volume ที่หนาแน่น สังเกตจาก EquiVolume ที่อ้วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่างกราฟหุ้น GS ที่ตอนแรกแม้ราคาจะหลุดแนวรับลงมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น แต่เกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นไป แต่จะสังเกตได้ว่า ในช่วงการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนั้น ปริมาณการซื้อขายนั้นเบาบาง แท่ง EquiVolume มีลักษณะผอมๆ สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ ทำให้การฟื้นตัวในรอบดังกล่าวล้มเหลว และสุดท้ายราคาก็ปรับตัวลงต่อในที่สุด

Volume Climax

EquiVolume สามารถใช้ดู Volume Climax ได้เช่นเดียวกัน โดย Volume Climax เป็นช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในทางเทคนิคเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มักจะเป็นจุดกลับตัวของราคา

ตัวอย่างกราฟหุ้น WFT ราคาเกิด Volume Climax ที่เปิดแนวรับโซน 9 USD สังเกตจากแท่ง EquiVolume ที่ใหญ่ผิดปกติอย่างมาก ซึ่งวันนั้นเป็นจุดต่ำสุดในรอบการแกว่งตัวเลย

ตัวอย่างกราฟหุ้น AKAM เช่นเดียวกัน เกิด Volume Climax แล้วหลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาตลอด

สรุป

EquiVolume เป็นการนำราคาและปริมาณการซื้อขายมารวมกันอยู่ในแท่งเดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์กราฟมากยิ่งขึ้น โดย EquiVolume จะ Plot เฉพาะช่วง High / Low ของราคา และนำปริมาณการซื้อขายมากำหนดขนาดความกว้างของตัวแท่ง โดยแท่งเทียนที่อ้วนคือแท่งที่มีปริมาณการซื้อขายมาก ส่วนแท่งเทียนที่ผอมคือแท่งที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย ซึ่งการวิเคราะห์ Volume ประกอบด้วยนั้นจะเพิ่มมิติการเทรดให้กับเรามากยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามนั้นเอง

โบนัส

ในเวบไซต์ของ Richard W. Arms Jr. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดโดยใช้ EquiVolume สามารถเข้าไป Download ได้ที่ : http://www.armsinsider.com/pdf/index.asp (Free ebook)

แหล่งข้อมูล