Bollinger bands : Outside of the bands

Bollinger bands : Outside of the bands

ว่ากันตามตำรา Technical แล้ว ข้อมูลของราคาที่เคลื่อนไหวในกรอบ Bollinger bands จะเท่ากับ 87% ของข้อมูลทั้งหมด (ตามสมมติฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นเป็นลักษณะ Non normal distribution … โดย 2SD ของ Non normal distribution นั้นครอบคลุมข้อมูลประมาณ 87% ของทั้งหมด)

พูดง่ายๆ คือ 87% แกว่งในกรอบ อีก 13% อยู่นอกกรอบ

… ในการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)

1 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลอยู่ที่ 68%
2 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลอยู่ที่ 95%
3 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลอยู่ที่ 99%

…

ซึ่งนักเทคนิคส่วนมากก็ได้นำหลักการนี้มาใช้กับการเทรดโดยหาจังหวะที่ราคาออกนอกกรอบ Bollinger แล้วคาดการณ์ว่าราคาจะกลับเข้ามาแกว่งในกรอบ (หนึ่งในกลยุทธ์ Mean reversion)

จากตัวอย่างกราฟ MTLS ในภาพรายวัน

ราคาได้ฉีกออกนอกกรอบ BB ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับเกิด Gap อีกด้วย ทำให้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปเปิด Short … ซึ่งเหตุการณ์นี้คล้ายกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ราคาเคยลงไปนอกกรอบ BB มาแล้ว (วงกลมสีขาวแรก) ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์นั้นเช่นกัน

ยิ่งหากพิจารณา RRR (Risk/reward ratio) ให้ Stop ที่ High 23.90 บาท ส่วน Target price ที่ Gap ก่อนหน้าที่ 22.50 บาท

Target price = 23.30 – 22.50 = 0.80
stop loss = 23.90 – 22.30 = 0.60

RRR = 1.333 : 1 < ซึ่งถือว่าได้เปรียบในการเทรด

ประกอบกับ % การ Pull back ที่มากกว่าปกติอยู่แล้วด้วย (ทั้งออกนอก BB และเปิด Gap) ทำให้เรายิ่งได้เปรียบในการเข้า Short สั้น ๆ ครั้งนี้

แต่อย่าลืมไม่มีอะไร 100% หรอกครับ อนาคตตลาดจะเป็นคนเฉลยเราเอง มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ … แต่วิธีการเทรด และการบริหารหน้าตักของเรา เป็นสิ่งที่เราควบคุมมันได้ ดังนั้นก็ควรจะโฟกัสที่ตรงนี้มากกว่าครับ