ทดสอบหลักการของกลยุทธ์ที่ใช้

ทดสอบหลักการของกลยุทธ์ที่ใช้

ปกติแล้วส่วนตัวเป็นแบบ Discretionary trading ไม่ได้ใช้ System trading แต่อย่างใด … เชื่อว่า … ถ้าหากหลักการเราถูกต้องเรา ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกตาม

…
Discretionary trading พูดง่ายๆ คือ เทรดมือ
ส่วน System trading คือใช้ Robot เทรด
…

แต่ถ้ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นมันสามารถนำมาทดสอบได้ ก็ยังใช้พวก System (ปกติใช้ Amibroker) ไว้ทดสอบหลักการที่เราคิดว่ามันถูกหรือเปล่า เพื่อเป็นตัวช่วยยืนยันกลยุทธ์ที่เราใช้นั้นว่ามันมีประสิทธิในการใช้งานในเบื้องต้นว่าสามารถที่จะทำกำไรได้จริงๆ เมื่อนำไปเทรดในตลาด

…
กลยุทธ์ที่ทดสอบได้จะเป็นพวก Objective อาทิเช่น EMA , RSI , MACD เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ทดสอบไม่ได้จะเป็นพวก Subjective อาทิเช่น แนวรับ-แนวต้าน , Trend line , Fibonacci เป็นต้น
…

ภาพด้านล่างนี้เป็น 1 ใน Set up ที่จะนำเสนอในคอร์สวันที่ 20 พ.ย. นี้ เนื่องด้วย Set up นี้มันทดสอบได้ (เครื่องมือที่ใช้เป็นพวก Objective ทั้งหมด) เลยนำมาทดสอบ

เงื่อนไขนั้นง่าย ๆ ใช้เพียง Indicator 2 ตัว ตัวหนึ่งใช้กรองแนวโน้ม (Trend) อีกตัวหนึ่งไว้เป็นสัญญาณเข้าออก (Signal) โดยกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์แบบ Swing trading … และไม่ได้ปรับแต่งค่าใดๆ

– ทดสอบช่วงปี 2006 ถึงปัจจุบัน (ให้ผ่านทุก Cycle)
– หุ้นใน SET100 *

ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าพึงพอใจ มีปี 2007 ที่ติดลบปีเดียว เรื่องพวก %Win , Drawndown , avg.profit อะไรพวกนี้ไม่ขอพูดถึงนะครับ โดยผลทดสอบนี้ไม่ได้รวมค่าคอม , ไม่ได้ปรับค่า Indicator , ไม่ได้ปรับวิธี entry และ exit … เพียงแต่บทความนี้ต้องการสื่อว่า “ถ้าหลักการเราถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกต้อง” ครับ

*อาจเกิด Survival Bias

– – – –

ไม่ว่าเราจะเป็น Discretionary หรือ System หรือ Trend follow หรือ Swing trade ต่างก็มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบต่างกันออกไป สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราใช้ และสิ่งนั้นมันสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ในระยะยาวก็พอแล้วครับ