จิม ไซมอนส์ (Jim Simons) แห่ง Renaissance Technologies

จิม ไซมอนส์ (Jim Simons) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกา โดยเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน Hedge fund สาย Quant ชื่อดังอย่าง Renaissance Technologies ที่มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ภายใต้การดูแลสูงกว่า $50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับ 3 ของโลก เมื่อปี 2021

5 อันดับกองทุน Hedge fund ที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงที่สุดในโลก ปี 2021

เขาได้ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ในการสร้างผลตอบแทนจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด

ที่น่าทึ่งไปกว่าการสร้างผลตอบแทนที่สูงอย่างสม่ำเสมอ เขายังสามารถควบความเสี่ยงให้น้อยอย่างเหลือเชื่อได้อีกด้วย

จากการรายงานของ Bloomberg พบว่า Simon มีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ $25.2 พันล้าน โดยเขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 66 ของโลก

กองทุนที่โด่งดังของเขา ชื่อว่า Medallion fund (ที่เปิดให้ลงทุนเฉพาะพนักงานในบริษัท ทั้งพนักงานปัจจุบัน และพนักงานเก่า) สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงถึง 66% ต่อปี ก่อนหักค่า fees (36% ต่อปี หลังหักค่า fees) ตลอดช่วงเวลา 1988 ถึง 2018

ส่วนกองทุนที่ทาง Renaissance ได้เปิดให้นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้มาชื่อว่า Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) และ Renaissance Institutional Diversified Alpha (RIDA)

กราฟผลตอบแทนย้อนหลังของ Medallion และ RIEF

Simon ยังถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ใจดีชอบบริจาค เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิ Simons Foundation กับภรรยาของเขา เพื่อส่งเสริมคนที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และยังเป็นผู้บริจาคให้กับพวกมหาลัยและองค์กรเกี่ยวกับงานด้านวิชาการอีกมากมาย

ประวัติ

James Harris Simons เกิดเมื่อปี 1938 ที่ประเทศสหรัฐฯ เขาเป็นพวกชาวยิว โดยเป็นลูกคนเดียวของ Marcia และ Matthew Sinons เขาถูกเลี้ยงดูเติบโตที่เมือง Brookline, Massachusetts ที่พ่อของเค้าได้เปิดโรงงานรองเท้าอยู่ที่นั้น

ในปี 1958 ในช่วงเข้ามหาลัย เขาได้เข้าไปเรียนที่ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ส่วนตัว Simon เป็นคนที่ชื่นชอบคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ทำให้เขาไปต่อปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ที่ University of California ในปี 1961 ตอนนั้นเขาอายุ 23

เขาได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ฮาร์วาด และ MIT โดยถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีอายุน้อยมาก และหลังจากนั้น ในปี 1964 ทาง NSA (National Security Agency : หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ) ก็เรียกตัวเค้าเพื่อที่จะให้ไปโจมตีรหัสลับ หรือถอดรหัสอะไรบางอย่างให้กับพวกเขา

เมื่ออายุ 29 เขาถูกไล่ออกจาก NSA ก็เพราะ ตอนสงครามเวียดนามเขาได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งว่าเขาไม่ชอบสงครามนี้อย่างมาก ทำให้หัวหน้าไล่เขาออกเลย

จากนั้นเขาก็ไปได้งานที่มหาวิทยาลัย Stony Brook ให้เป็นนักคณิตศาสตร์ และได้ทำงานกับคนชื่อ เฉิน (Shing-Shen Chern) คนที่ Simon บอกว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในศตวรรษนี้ Simon และได้ทำงานด้วยกันจนไปสู่การตีพิมพ์ผลงานชื่อดังร่วมกัน “Chern–Simons form” ที่สามารถนำไปใช้ในวงการฟิสิกส์ได้

ในช่วงวัย 30 ปลายๆ เค้าเริ่มเบื่อกับคณิตศาสตร์บ้างเล็กน้อย แล้วที่สำคัญเขามีเงินไม่มากนัก ทำให้เขาสนใจเข้ามาเทรด โดยเมื่อเขาเทรดไปสักพัก ก็เริ่มศึกษาข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคา พบว่ามันดูเหมือนมีโครงสร้างบางอย่างอยู่ในนั้น

เขาก็ได้จ้างพวกนักคณิตศาสตร์จำนวนหนึ่งและเริ่มสร้างแบบจำลองอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำตอนอยู่ที่ IDA (Institute for Defense Analyses) ตอนที่อยู่ NSA นั่นแหละ

เขาออกแบบอัลกอริธึมต่างๆ และทดสอบมันในคอมพิวเตอร์ เพื่อดูว่าอันไหนใช้ได้ อันไหนใช้ไม่ได้

เขาทดสอบทุกอย่างที่จะทดสอบได้ จากข้อมูลในอดีต ทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะสภาพดินฟ้าอากาศ ความคิดเห็นทางการเมือง รายงานประจำปี อะไรก็ตามที่สามารถดึงข้อมูลมาได้ เพื่อที่จะหาความไม่ปกติบางอย่างของราคา โดยเชื่อว่าสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นมันไม่ถูกต้อง

เขาบอกว่า ความไม่ปกติบางอย่างอาจเป็นเรื่องสุ่ม แต่ถ้าคุณมีข้อมูลมากพอ คุณสามารถบอกว่ามันไม่ใช่ คุณสามารถเห็นความผิดปกติที่ยังคงอยู่เป็นเวลานานอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อกองทุน Hedge fund เขาโตขึ้นเรื่อยๆ ก็มีการจ้างพวกหัวกะทิทางคณิตศาสตร์เข้ามาเรื่อยๆ และยังลามไปถึงพวกนักบินอวกาศ นักฟิสิกส์ และอะไรทำนองนี้อีกด้วย

5 / 44 เป็นค่าธรรมเนียมที่ทาง Renaissance เก็บ 5 คือค่าธรรมเนียมรายปี 44 คือ ส่วนแบ่งกำไรที่ทางบริษัทหักออกไป แต่ทาง Renaissance ก็ยังสร้างผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยมของต่อเนื่อง

ในปี 2010 Simons ได้ประกาศเกษียณตัวเอง แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เขาได้ทำงานการกุศลเป็นอย่างมาก มีการตั้งมูลนิธิต่างๆ รวมถึงการบริจาคอย่างมากมายให้กับมหาวิทยาลัย และที่ต่างๆ

ข้อมูลอ้างอิง