โดย Markos Katsanos เจ้าของหนังสือ Intermarket Trading Strategies และผู้จัดทำ Website : mkatsanos.com
RSMK indicator เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Relative Strength Indicator ที่ไว้หาความแข็งแกร่งของราคาหุ้น เทียบกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งแต่เดิม RS Indicator มีข้อจำกัดบางประการ เช่น ค่า RS ของหุ้นแต่ละตัวไม่เท่ากัน, การตีความที่ค่อนข้างเป็น Subjective และ ไม่สามารถนำมาสร้างระบบเทรดได้ ซึ่งทาง Markos Katsanos เลยพัฒนา RSMK indicator นี้ขึ้นมา
ตัวอย่าง RS และ RSMK Indicator
จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าแต่เดิม RS Indicator ไม่สามารถนำมาสร้าง Signal ในการเทรดได้ แต่พอมาดู RSMK Indicator สามารถใช้เป็น Signal ในการเทรดได้อย่างง่ายดาย โดยดูจากการตัดเส้น 0 (เป็นการสร้าง Signal ในเบื้องต้น)
สูตรการคำนวณ
RSMK=EMA (log(C/SEC2)-log(C/SEC2)[-90]),3)*100;
โดยที่:
C คือ ราคาปิด
SEC2 คือ ราคาของดัชนีอ้างอิง (ในตัวอย่างใช้ SET Index)
log(C/SEC2)[-90] คือ natural logarithm ของ C/SEC2 90 วันก่อนหน้า
EMA คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
(ค่า Period สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
Amibroker AFL Code
RSMK Indicator
//RSMK (Relative Strength) Indicator
//Copyright Markos Katsanos 2020
_SECTION_BEGIN(“RSMK TASC”);
RSBARS = Param(“RS BARS”, 90, 10, 500, 10 );
SK = Param(“SMOOTHING CONSTANT”, 3, 1, 5, 1 );
CS = ParamStr( “Comparison Symbol”, “SPY” );
SEC2 = Foreign( CS, “C” );
//RSMK
RSMK=EMA(log(C/(SEC2))-log(Ref(C/(SEC2),-RSBARS)),3)*100;
dynamic_color = IIf( RSmk > 0 , colorGreen, colorred);
Plot(RSmk,”RSMK”,dynamic_color,styleHistogram);
Plot(0,””,colorBlue);
สรุป
ในการใช้ RSMK Indicator ทาง Markos Katsanos เค้าก็แนะนำว่าให้ดู ภาวะตลาดประกอบด้วย (หลีกเหลี่ยงช่วง Bear markets) และให้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับดัชนี (Correlation) (ในการทดสอบของเขาพบว่า หุ้นกว่า 90% ใน Best performers มีความสัมพันธ์ที่เป็นบวก กับดัชนี S&P500 ซึ่งตรงกันข้ามกับ Worst performers ที่มีความสันพันธ์เป็นลบ) ในการประกอบการเทรด หรือ การสร้าง Trading system จากการใช้เครื่องมือนี้
