Stochastic RSI (StochRSI) คืออะไร กลยุทธ์การเทรด

สารบัญ

Stochastic RSI (StochRSI) คือ

Stochastic RSI (StochRSI) ถูกพัฒนาโดย Tushar Chande และ Stanley Kroll (สองผู้เขียนหนังสือ The New Technical Trader) โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือ Stochastic และ RSI เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

StochRSI คือ การคำนวณแบบ Stochastic บน RSI (แต่เดิม Stochastic ทั่วไปจะคำนวณจาก ราคา) โดยจะมีค่าเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 0-1

สูตรการคำนวณ

StochRSI = (RSI – Lowest Low RSI) / (Highest High RSI – Lowest Low RSI)

ค่า Period โดยทั่วไปจะใช้ 14 วัน

ค่า 14-day StochRSI = 0 เมื่อ RSI อยู่ในจุดที่ต่ำสุดของรอบ 14 วันที่ผ่านมา
ค่า 14-day StochRSI = 1 เมื่อ RSI อยู่ในระดับสูงสุดของรอบ 14 วันที่ผ่านมา
ค่า 14-day StochRSI = 0.50 เมื่อ RSI อยู่ในระดับตรงกลางของช่วง High-Low ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา
ค่า 14-day StochRSI = 0.20 เมื่อ RSI อยู่ในโซนล่างของช่วง High-Low ในรอบ 14 วันที่ผ่าน
ค่า 14-day StochRSI = 0.80 เมื่อ RSI อยู่ในโซนบนของช่วง High-Low ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา

สามารถ Download ไฟล์ Excel ตัวอย่างการคำนวณได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

การเทรด

การใช้ StochRSI ในการเทรด จะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ

ดู Overbought/Oversold
ดู Trend

Overbought/Oversold

StochRSI > 0.80 = Overbought
StochRSI < 0.20 = Oversold

ทั้งนี้ในการเทรดโดยการดู Overbought/Oversold นั้น จะต้องมีการดูแนวโน้มหลักประกอบด้วย เพื่อที่ว่าจะได้เทรดไปในทางเดียวกับแนวโน้มใหญ่

แนวโน้มใหญ่เป็นลบ เน้นเทรดฝั่งลง
แนวโน้มใหญ่เป็นบวก เน้นเทรดฝั่งขึ้น

ดังนั้นควรใช้เครื่องมือที่บ่งชี้ถึงแนวโน้ม มาประกอบการเทรด แล้วใช้เครื่องมือ StochRSI เป็นสัญญาณการเข้าซื้อขาย

* บนกราฟ Tradingview ที่นำมาแสดง ใช้ StochRSI * 100 ทำให้ค่าเคลื่อนไหวในช่วง 0 – 100

ตัวอย่าง : Uptrend + Oversold

จากกราฟตัวอย่าง แนวโน้มเป็นเชิงบวก โดยดูจากเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ที่เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 60 วัน ให้เราเน้นเทรดฝั่งขึ้น โดยดูช่วงที่ StochRSI เข้าสู่เขต Oversold

จะเห็นได้ว่า เมื่อ StochRSI เข้าสู่ระดับ Oversold ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น มักจะฟื้นตัวได้แรงกว่า ถ้าเทียบกับ การลงของ StochRSI จากระดับ Overbought ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกัน

ตัวอย่าง : Downtrend + Overbought

เช่นเดียวกันในทางตรงกันข้าม ถ้าแนวโน้มเป็นขาลง ให้เน้นเทรดฝั่งลง โดยจะเน้นดูในช่วงที่ StochRSI เข้าสู่เขต Overbought นั่นเอง

ดูแนวโน้ม

ในการดูแนวโน้มบน StochRSI จะใช้ระดับ 0.50 เป็นตัววัดแนวโน้ม

ถ้า StochRSI อยู่เหนือระดับ 0.50 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
ถ้า StochRSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 0.50 แสดงถึงแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างการใช้ StochRSI ในการดูแนวโน้ม

จะเห็นได้ว่ามีหลายช่วงที่ “ผิดพลาด” มันก็เช่นเดียวกับทุก Indicator ที่ไม่ได้ถูกต้อง 100% มันต้องมีการผิดพลาดเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว

แต่ทั้งนี้เราสามารถลดความผิดพลาดลงด้วยการใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่น เช่น การดู Price action, ดูรูปแบบแท่งเทียน หรือ ใช้ Indicator อื่นมาประกอบ เป็นต้น

สรุป

StochRSI เปรียบเสมือนกับติดปีกเพิ่มให้กับ RSI สร้างมุมมองใหม่ในการเทรด โดย StochRSI ใช้การคำนวณ 2 ครั้ง คือ จะคำนวณ RSI ก่อน จากนั้นมาหา Stochastic ใน RSI อีกที

เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ทั้งในการดู Overbought/Oversold และ การดูแนวโน้ม ทั้งนี้แนะนำว่าควรใช้เครื่องมืออื่นประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิง