Money Flow Index | วัดแรงซื้อ แรงขายจากปริมาณ Volume

สารบัญ

Money Flow Index (MFI) คือ

Money Flow Index ถูกคิดค้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack คือเครื่องมือใช้ข้อมูลของราคาและปริมาณ Volume เพื่อวัดแรงซื้อแรงขาย ไว้หาจุดกลับตัวของราคาได้เป็นอย่างดี

สูตรการคำนวณ

Period ในการคำนวณ Money Flow Index โดยทั่วไปค่า Default จะอยู่ที่ 14 วัน ซึ่งตัวเลขนี้สามารถปรับตามความเหมาะสมได้

Typical Price = (High + Low + Close) / 3

Raw Money Flow = Typical Price x Volume

Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow) / (14-period Negative Money Flow)

Money Flow Index = 100 – 100 / (1 + Money Flow Ratio)

คล้ายกับ CCI ที่ต้องหา Typical Price ก่อน

จากนั้นนำ Typical Price ไปคูณกับ ปริมาณ Volume เพื่อที่จะได้ค่า Raw Money Flow

ค่า Raw Money Flow

จะให้ค่าเป็น “บวก” ก็ต่อเมื่อ Typical Price ปัจจุบัน มากกว่า วันก่อนหน้า
จะให้ค่าเป็น “ลบ” ก็ต่อเมื่อ Typical Price ปัจจุบัน น้อยกว่า วันก่อนหน้า
จะไม่ให้ค่าใดๆ เมื่อ Typical Price ไม่เปลี่ยนแปลง

ในส่วน Money Flow Ratio เป็นการนำ ผลรวมของ Positive Money Flow ของ 14 วันที่ผ่านมา หารด้วย ผลรวมของ Negative Money Flow ของ 14 วันที่ผ่านมา

จากนั้นนำค่า Money Flow Ratio มาเข้าสูตร (ที่คล้ายกับสูตรของ RSI) ก็จะได้ค่าของ Money Flow Index

จะว่าไปก็คล้ายๆ กับ RSI ที่วัดโมเมนตัมของราคา ขณะที่ Money Flow Index พิจารณาปริมาณ Volume ด้วย

ตัวอย่างตารางการคำนวณ Money Flow Index

สามารถ Download ไฟล์ Excel ตัวอย่างการคำนวณ MFI ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

การวิเคราะห์

Money Flow Index (MFI) จะวิเคราะห์คล้ายกับ RSI แตกต่างกันที่ MFI มีปริมาณการซื้อขายเข้ามาคำนวณด้วย โดยเจ้าของเครื่องมือนี้ Quong และ Soudack ได้พูดถึงการใช้เครื่องมือนี้ในการเทรดอยู่ 3 วิธีการคือ

Overbought/Oversold
Divergence และ Failure Swings

Overbought/Oversold

ในช่วงที่ MFI เข้าสู่ภาวะ Overbought/Oversold สามารถบ่งชี้ได้ว่า ราคาอยู่ในช่วง Extreme (ปลายแนวโน้ม) มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้น

MFI ต่ำกว่าระดับ 20 เป็นภาวะ Oversold : ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้น
MFI สูงกว่าระดับ 80 เป็นภาวะ Overbought : ราคามีโอกาสกลับตัวลง

ตัวอย่างกราฟ BBL ในช่วงที่ MFI ขึ้นเหนือระดับ 80 เป็นภาวะ Overbought (สีแดง) เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาขึ้นมามากเกินไป มีโอกาสที่จะพักตัวเกิดขึ้นได้

และในช่วงที่ MFI ลงต่ำกว่าระดับ 20 เป็นภาวะ Oversold (สีเขียว) เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาลงมามากเกินไป มีโอกาสฟื้นตัวในอนาคต

Divergence และ Failure Swings

Bullish Failure Swings เป็นจังหวะที่ MFI ขึ้นสูงกว่าระดับ 80 ในรอบแรก แต่ในรอบที่สอง ไม่สามารถขึ้นสูงกว่าระดับ 80 ได้ และ MFI ได้ทำ Low ใหม่

ส่วน Bearish Failure Swings ก็เป็นจังหวะที่ MFI ลงต่ำกว่าระดับ 20 ในรอบแรก ส่วนในรอบที่สอง กลับไม่ลงต่ำกว่าระดับ 20 และ MFI ได้ทำ High ใหม่

ซึ่งการเกิด Divergence พร้อมกับ Failure Swings สามารถบ่งชี้ได้ถึงสัญญาณการกลับตัวของราคาได้ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียว

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเกิดสัญญาณ Bearish divergence และ Bearish failure swing

โดยในเส้นสีชมพู ราคาเกิดสัญญาณ Bearish divergence กับ MFI

และในเส้นสีเหลือง เป็นเกิดยืนยันรอบของ Bearish failure swing เป็นสัญญาณการเข้าสู่รอบขาลง

สรุป Money Flow Index

Money Flow Index เป็นการนำหลักการของโมเมนตัมและปริมาณการซื้อขายมาพิจารณา สูตรจะคล้ายกับ RSI ต่างที่ MFI ใช้ Volume เข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถใช้จับจังหวะการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาได้ดี จากดู Overbought/oversold และ Divergence + Failure swing

เทรดเดอร์สามารถนำเครื่องมืออื่นมาประกอบการสร้างกลยุทธ์การเทรด เพื่อเสริมประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นไปได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูลที่มา