เมื่อไม่กี่วันก่อนได้คุยกับรุ่นน้องคนนึง เพิ่งทราบว่าน้องเค้าเริ่มมาทำ Prop trade ในตลาด tfex ได้ไม่นาน ซึ่งก็กำลังเครียดๆอยู่ มีถามคำถามหลายเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเทรด เช่น ควรเล่น size เท่าไหร่ ? กำไรกี่ช่องถึงควรจะขาย ? คัดลอสกี่จุดดี ? ใช้กราฟรายกี่นาที ? บลาๆๆ
เนื่องจากการ “เทรดแบบปรอปเทรด” กับ “การเทรดแบบรายย่อย” จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันในหลายๆเรื่อง เช่น เรื่องค่าคอม , ระยะเวลาในการถือครอง , positions size เป็นต้น ดังนั้นปรอปเทรดจึงควรใช้ข้อได้เปรียบที่ตนเองมีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
สำหรับ size ในการเข้าออกแต่ละครั้ง สิ่งสำคัญที่เราต้องเอามาคิดก็คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (limit loss) สภาพตลาด สภาพคล่อง กลยุทธ์ที่ใช้เทรด
– limit loss สำคัญยังไง เช่น ถ้าสมมติเรากำหนดการขาดทุนต่อวันไม่เกิน20k หากเทรดขาดทุนครั้งละ10k ก็เทรดเจ๊งได้แค่ 2 ครั้ง แต่ถ้าแบ่งเป็นครั้งละ 4k ดีกว่า จะทำให้เรามีโอกาสถึง 5 ครั้ง อย่างนี้เป็นต้น
– สภาพตลาด ในที่นี้จะหมายถึง ตลาดมันแกว่งแบบไหน swing แคบๆ หรือ วิ่งยาวแบบมีระยะทาง หรือ ใกล้จะเบรค ซึ่งจำนวน size ที่เราจะเทรดก็ขึ้นอยู่กับตลาด ณ ขณะนั้น เช่น ถ้าราคาลงไปทดสอบ low หากเราเสี่ยงเข้าไปรับ แล้วมันดันหลุด low ขึ้นมาล่ะ แบบนี้ Cut loss ไม่ทันชัวส์ หรือถ้า Cut loss ทันก็โน่นเลย คัดปุ๊ปเด้งปั๊ป คือถ้าเห็นว่ามันเสี่ยงแบบนี้ก็ไม่ควรจะเล่นsizeใหญ่ เป็นต้น
– สภาพคล่อง (liquidity) อันนี้เข้าใจไม่ยาก คือถ้าบิด ออฟเฟอร์มันมีน้อยๆ 10 ตัว 20 ตัว แล้วเราจะไปเล่น 30-40 ตัว อันนี้ก็ไม่ make sense ซึ่งเทรดเดอร์เก๋าๆเค้าจะปรับ positions size ที่เล่น ให้เหมาะกับสภาพคล่องตลาด เพื่อสะดวกในการเข้าง่ายออกง่ายครับ
– กลยุทธ์ที่ใช้เทรด อันนี้ก็แล้วแต่ บางคนเริ่มต้นวัน จะเล่น size เล็กๆก่อน เพื่อสะสมกำไร พอเก็บกำไรได้พอสมควรแล้ว จึงค่อยเพิ่ม size เพราะเวลามี buffer แล้วมันก็จะเทรดได้ง่ายขึ้น (ในทางตรงข้ามคือ ถ้าเริ่มวันมา เล่น size ใหญ่แล้วเจ๊ง ต้องค่อยๆมาเทรด size เล็กเพื่อหากำไร cover วันนั้นก็เหนื่อยแน่ๆ555) หรือ ถ้ากลยุทธ์คือ ทยอยรับเป็นzoneๆ ถ้าแบบนี้ก็ต้องคำนวณ size กับ lose ดีๆ ไม่งั้นถ้ารับเรื่อยๆ มีหน้าเขียวแน่ๆ
พอเรื่อง size ไว้เท่านี้ก่อนละกัน แล้วค่อยมาว่ากันต่อเรื่องอื่นๆอีกทีครับ
