1-31
หลังจากบทความเมื่อปีที่แล้ว เราได้ทดสอบว่า SET index วันไหนเทรดกำไรเยอะที่สุด … โดยนำ “ราคาเปิด – ราคาปิด” ของแต่ละวัน ตั้งแต่ 1 Jan 2008 – 31 Dec 2016
ก็ได้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ คือที่ “วันศุกร์” (เป็นวันที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก เพียงวันเดียว ส่วนวันจันทร์ – พฤ เป็นลบทั้งหมด)
ในครั้งนี้ เราจะมาดูอีกมุมมองในรูปของ วันที่ 1-31 กันบ้าง ว่าช่วงไหนให้ผลตอบแทนดีที่สุด
การทดสอบยังคงเดิม คือ
ช่วงวันที่ 1 Jan 2008 – 31 Dec 2016
สมมติฐานคือ ซื้อเปิด ขายปิด ของดัชนี Set index
***ไม่ได้พิจารณาข้ามวันแต่อย่างใด …
แล้วมาแยกผลตอบแทนโดยรวมในแต่ละวันออกมา
ผลการทดสอบ (ตามรูป)
– วันที่ 13 ให้ผลตอบแทน บวก มากที่สุด (+227.73 จุด)
– วันที่ 22 ให้ผลตอบแทน ลบ มากที่สุด (-90.83 จุด)
– บวก 18 วัน ลบ 11 วัน
– ช่วงโซน บวก และ ลบ ยังไม่ได้ชัดเจน อย่างมีนัยสำคัญ
โดยช่วงโซนบวก คือวันที่ 12 – 19 และ สิ้นเดือน (29-31)
ส่วน โซน ลบ ที่ 20-24
จากข้อมูลนี้ เมื่อนำมาพิจารณากันแล้ว อาจจะไม่ได้นำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด เมื่อเทียบกับการเทียบผลตอบแทนของวันจันทร์ – ศุกร์ ที่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า
ซึ่งไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยเราก็รู้ถึงหนึ่งวิธีการที่มันยังใช้ไม่ได้ดี ก็ต้องหาไปเรื่อยๆ เหมือนกับการหา Set up การเทรด ต้องใช้เวลา ใช้ความทุ่มเท เพื่อให้ได้มันมา
